《信貸風險管理和貸款三查》課程大綱

貸款風險管理

l 三辦法一指引概述

l 貸款風險

l 政策風險

l 經營風險

l 操作風險

l 貸款風險識別和預測

l 定性分析

l 定量分析

l 貸款“三查”制度

l 審貸分離制度

l 實行有效的貸款管理方法

l 授信管理

l 逐筆核貸管理

l 項目管理

貸前調查

l 信貸調查之前的準備

l 信貸調查工作

l 客戶識別

l 信用評級

l 貸款調查的要求

l 貸款調查的內容

l 個人貸款調查的內容

l 企業貸款調查內容

l MORFA模型

l 貸款調查的方法

l 調查報告的主要內容

l 借款人概況及借款用途分析

l 借款人的經營、管理水平分析

l 借款人信用分析

l 行業前景分析

l 財務分析

l 貸款擔保分析

l 貸款風險度分析

l 結論

貸中審查 

l 貸中審查

l 審查分析借款人（含項目）政策及地區等非財務因素風險

l 審查分析財務風險

l 識別企業會計操縱行為的主要分析方法

l 審查分析擔保風險

l 審查報告內容

貸后檢查

l 現場實地檢查

l 非現場報表檢查

l 貸后檢查頻率

l 貸后檢查內容

l 貸款用途檢查

l 企業資金周轉情況的檢查

l 對擔保情況進行檢查

l 貸后檢查報告

l 風險預警管理

l 信貸風險預警機制

l 風險預警的分類

l 貸款風險預警信號和風險防范措施

課程提供中外商業銀行信貸風險案例分析

商業銀行貸款評估

T 項目貸款評估

T 項目評估

T 評估工作的依據

T 貸款評估的基本條件

T 客戶提供的申請材料

T 一般程序

T 組織評估小組

T 調查、收集有關資料

T 技術經濟分析

T 借款人評價

T 項目概況評估

T 產品及市場分析

T （一）項目產品供求現狀

T （二）產品供需預測和價格走勢

T 投資估算與融資方案評估

T （一）  項目投資估算

T （二）項目融資方案評估

T 財務效益評估

T （一）基礎數據與參數

T  （二）成本與費用

T （三） 銷售（營業）收入

T （四）增值稅、銷售稅金及附加

T （五）利潤及利潤分配

T （六） 財務效益評估報表

T 不確定性分析

T 盈虧平衡分析

T 敏感性分析

T 銀行相關效益與風險評估

T 總評價

T 主報告

T 項目評估報告

T 

T 流動資金貸款評估

T 流動資金貸款

T 流動資金貸款所需材料

T 重點調查內容

T （一） 一般性流動資金貸款

T （二）固定資產投資項目的流動資金貸款

T 流動資金貸款調查評價報告

T 1.一般流動資金貸款的業務評價報告

T 2.固定資產投資項目流動資金貸款的業務評價報告

銀行資產負債管理的理論與實踐

l 銀行資產負債管理的概念

l 資產管理理論

l 資產管理理論三階段

1商業性貸款理論
2資產轉移理論
3預期收入理論

l 負債管理理論

l 負債管理理論的演變

1銀行券理論

2存款理論

3購買理論

4銷售理論

l 資產負債綜合管理理論

l 資產管理方法

1資金匯集法

2資金分配法

3線性規劃法

l 資產負債管理方法

l 利率敏感性資金缺口管理

1進取性策略

2防御性策略

l 持續期（久期）缺口管理

1狹義的持續期

2廣義的持續期

3持續期缺口管理

l 資產負債比例管理方法

l 商業銀行現行資產負債管理方法
《商業銀行風險監管核心指標》（銀監會）

l 我國商業銀行資產負債管理發展歷程

l 資產負債雙邊主動管理

l 表內結構性對沖

l 表外對沖

l 商業銀行主動負債和資產管理

l 建立資產負債雙邊主動管理體制

l 主動負債管理

l 商業銀行資產管理－投資策略

l 商業銀行債券投資

l 持有到期類債券組合管理

l 可供出售類債券組合管理

l 交易類債券組合管理

l 理財類債券組合管理

l 債券投資組合的決策管理

l 債券投資組合管理的組織架構

l 債券投資組合的交易決策

l 債券投資組合的反饋處理決策

l 資產負債中隱含期權的風險及定價（機動部分）

l 隱含期權的定價（無套利分析方法）

l （一）利率看漲期權的定價

l （二）利率看跌期權的定價

l 現代商業銀行資本負債管理展望

l 發展我國商業銀行資產負債管理的對策建議

注：以上內容包含商業銀行資產負債管理的相關案例，其中部分案例名稱如下：

l 工商銀行衍生金融資產管理研究

l 興業銀行買入返售金融資產管理研究

l 南京銀行債券投資研究

l 民生銀行同業資金拆借管理研究

企業風險與內部控制管理 

· 企業風險與風險管理

· 風險管理簡述

· 企業風險種類

· 五種風險管理的基本方法

· 風險管理的五步驟流程

· 風險配置順序

· 企業財務風險管理

· 財務危機四階段分析法

· 風險分析調查法

· 管理評分法

· 經營損益預警模型 

· 經營安全預警模型 

· 經營增長預警模型

· 現金流協調性預警模型

· 企業破產風險預警模型

· 內部控制

· 內部控制定義

· 控制環境

· 風險評估

· 控制活動

· 監督

· 信息和溝通

· 我國企業內部控制制度的建立

· 內部控制的設計

· 內部控制評價的常用方法和技術

課程一：《金融機構風險管理與內部控制》（2個半天）

主要內容：

風險與風險管理概述；金融機構信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、聲譽風險、國別風險、戰略風險與資本管理；內部控制的理論與實踐。（重點以商業銀行為主，兼其他金融機構）

案例研究：100個以上中外金融機構風險與管理案例分析

課程二：《企業財務操縱與識別預警技術》（2個半天）

主要內容：企業財務操縱和舞弊理論；各種企業財務造假方法與手段剖析；企業財務造假的十幾種主要識別技術；企業財務預警分析（三種定性模型、五種定量矩陣模型、六種統計模型方法等）

案例研究：100家以上中外企業財務操縱案例分析

課程三：《企業價值評估》（2個半天）

主要內容：介紹目前投資銀行業對企業價值評估的主流方法，包括DDM、FCFE、AE模型；FCFF模型；APV模型；Multiple模型等。同時對每種模型都提供詳細的評估案例分析。

其他熱點問題課程：

1、《地方金融產業發展規劃》（半天）

主要內容：介紹金融產業發展的理論、中國各地的特色和具體實踐。

2、《農村城鎮化中的金融支持》（半天）

主要內容：介紹在我國農村城鎮化進程中如何實踐金融支持。

3、《民間融資的風險控制與管理》（半天）

主要內容：介紹在我國民間融資（各種非正規金融）的發展、變化和趨勢，政府如何進行風險控制與管理。

4、《商業銀行資產負債管理》（半天）

主要內容：介紹商業銀行資產負債管理的理論與“創新”實踐，剖析商業銀行“修理”資產負債表的方法和監管應對。